Mức rút vốn tối đa cho một chiến lược được tính như thế nào?

Rút tiền đề cập đến việc giảm mức tiền trong tài khoản giao dịch do các giao dịch không sinh lời trong một khoảng thời gian nhất định, thường được biểu thị bằng phần trăm. Mức rút tiền tối đa thể hiện sự khác biệt giữa mức tiền cao nhất và thấp nhất trong tài khoản.

Trong Giao dịch sao chép, mức rút vốn cho Chiến lược được tính liên quan đến việc hoàn trả tài khoản trong mỗi khoảng thời gian, xảy ra do các giao dịch số dư (gửi tiền/rút tiền). Bạn có thể tìm thấy ví dụ tính toán trong bài viết này.

Giả sử chúng ta đã tính lợi nhuận cho một tài khoản giao dịch trong hai khoảng thời gian (mức tiền ở cuối khoảng / mức tiền ở đầu khoảng).

Lợi nhuận cao nhất cho hai khoảng thời gian này bằng 1,5. Hãy đánh dấu nó là lợi nhuận tối đa trên tài khoản. Nếu lợi nhuận trong một khoảng thời gian cụ thể khớp với giá trị rút vốn tối đa này thì mức rút vốn trong khoảng thời gian đó bằng 0, cho thấy tài khoản không bị lỗ.

Tuy nhiên, nếu lợi nhuận trong một khoảng thời gian khác với giá trị lợi nhuận tối đa, chúng tôi tính toán mức giảm bằng công thức:

Rút tiền = (1 – (1 + Hoàn trả) / (1 + Hoàn trả tối đa)) * 100

Ở đâu:

• Giải ngân – giải ngân trong khoảng thời gian
• Lợi nhuận – lợi nhuận trên tài khoản được tính cho khoảng thời gian giữa các giao dịch số dư
• Lợi nhuận tối đa – lợi nhuận cao nhất được ghi nhận trên tài khoản trong thời gian Chiến lược tồn tại.

Hãy tính toán mức rút vốn cho ví dụ của chúng tôi ở trên:

• Đối với Khoảng thời gian 1, mức rút vốn bằng 0 vì lợi nhuận cho khoảng thời gian đầu tiên khớp với lợi nhuận cao nhất trên tài khoản.
• Đối với Khoảng thời gian 2, mức rút vốn được tính như sau:

Rút vốn = (1 – (1 + 0,9) / (1 + 1,5)) * 100 = 0,24 * 100 = 24%

Mức rút vốn cao nhất trong suốt thời gian tồn tại của Chiến lược được gọi là mức rút vốn tối đa.